Opleiding: Analyse van multivariate extremen: tail dependence
Doelgroep
Actuarieel professionals en deelnemers aan de Webinar Analyse van extremen voor actuarissen.
Extreme-waardentheorie gaat primair over het bepalen van de staartdikte van verdelingen, maar als de gegevens multivariaat zijn is de tail dependence minstens zo belangrijk.
Tijdens deze bijeenkomst behandelt John Einmahl een coherente en bruikbare theorie, waarmee je:
• de tail dependence kunt schatten uit multivariate en
• schatters leert te gebruiken bij het schatten van multivariate kansen en
risicomaten.
Programma
Het webinar start met een korte inleiding, waarin motiverende voorbeelden worden besproken. Vervolgens wordt de relevante kansrekening behandeld en gebruikt voor het afleiden van procedures in de extremenstatistiek, in het bijzonder het schatten van de tail copula, en wordt dit toegepast op kansen en risicomaten in de staart.
Spreker
Prof. dr. John H.J. Einmahl is emeritus hoogleraar statistiek aan Tilburg University en Fellow van het Institute of Mathematical Statistics.
